モーサテVIX指数を組み込んだ下落相場に強いポートフォリオ！

2020年5月27日(水)放送のモーサテ。

朝活タイム。ふちこの突撃マーケット。

VIX指数が市場の動きを予想できる事を解説。

VIXがボコンと上がって株価が急落する。

注目ポイントがアメリカのVIX指数。

VIX指数とは、将来アメリカの株式市場がどのくらい大きく動くのかを示す指数。

VIX指数は株価の将来の動きの激しさを表している。

株価が激しく動くと予想されればVIX指数は大きくなり、株価が穏やかに動くと予想されればVIX指数は小さくなる。

正常時ですと10から25の間になっています。

30を超えてきてしまうと、あまりない普通じゃない数値。

過去の例をみると1997年のアジア通貨危機にはVIX指数は48。

アメリカ株は6%下落。

続いて、リーマンショックの時のVIX指数は89．

アメリカ株は57％の下落をした。

ゆえにVIXが動けば波乱が起きるといわれている。

VIX指数はアメリカ株(S&P500 )のオプション取引の動きを数値化。

オプション取引とは、投資家が将来の株価を予想して期日と値段を決めて権利を売り買いする取引の事。

S&P500 の現在値が2800とする。

それに対して投資家が変動幅が大きくないと予想する時にはVIX指数は小さくなる。

また、上がるにしろ、下がるにしろ、大きく変動すると投資家の予想が割れる場合にはVIX指数は大きくなる。

この仕組みからVIX指数は先を読むサインと言われる。

扱っているのはサクソバンク証券。

例えば、S&P500が2月19日から大きく36%下がった時、VIXの上場投資信託は、その頃11ドルだったものが64.56ドルと585％の伸びを示した。

値上がり益が大きいので、それを狙ってトレーディングをする。

しかし、ハイリスクハイリターンであるがゆえにサクソバンク証券の日本人顧客の数%しか購入実績はない。

VIX指数は株価と逆の動きをする場合が多い。

つまり株価が急落した時に備えて購入する人が多いという訳。

例えば100万円の投資信託のポートフォリオを持っている人がVIX指数の上場投資信託を10万円とか20万円買っておくと株式が36％下がった場合にはVIX指数の上場投資信託は5倍、6倍になる。

だから下落時の保険にはなるということ。

これは単なる予想ではなく実際に投資家が未来を予想して投資した結果の数字だからだ。

VIX指数はS&P500に基礎をおいているが、日経平均ボラティリティー・インデックスというVIX指数を手本にした日経VIというのも存在する。